진웅섭 "시중은행, 과도한 쏠림현상 유념…익스포져 취약점 진단해야"

송고 2016.05.03 09:46 | 수정 2016.05.04 15:46
백아란 기자 (alive0203@ebn.co.kr)

금감원, 스트레스 테스트 통해 직접적 감독 수단 활용 검토

진웅섭 "리스크패러다임, 향후 10년 내 디지털리스크로 전환될 것"

금융감독원이 금융시스템의 잠재적 취약성을 측정하는 '스트레스 테스트'를 직접적인 감독수단으로 활용하는 방안을 강구키로 했다.

또 비대면 금융거래시 생체인증 등 인증수단별 거래동향과 디지털 리스크를 파악할 수 있는 상시감시지표도 개발할 방침이다.

ⓒ백아란기자

3일 진웅섭 금융감독원장은 이날 오전 명동 은행회관에서 '은행 리스크관리 선진화 워크숍'을 열고 "스트레스 테스트를 보다 현실감 있게 실질적으로 수행하고 결과를 재무건전성 제고에 적극 활용해야 한다"며 이같이 밝혔다.

스트레스 테스트는 최악의 위기상황을 가정해 은행에 잠재돼 있는 리스크를 포착하고, 위기파급경로를 사전에 파악하는 리스크 관리기법이다.

진 원장은 특히 익스포져 부문별로 취약점을 진단해야 한다고 평가했다.

그는 "스트레스 테스트를 통해 총량적인 측면에서 손실규모를 추정하고 자본비율 관리수단으로 활용하는 것도 중요하지만, 익스포져 부문별로 취약점을 진단해 평상시 선제적으로 대응하는 것도 매우 중요하다"고 강조했다.

이어 "은행은 스트레스 테스트 모형을 보다 정교화하고 시나리오 생성 및 실시 매뉴얼을 체계적으로 마련해야 한다"며 "테스트 결과는 은행의 리스크관리 및 자본계획 수립에 적극 활용해 달라"고 주문했다.

감독당국에서도 향후 스트레스 테스트를 직접적 감독수단으로 활용하는 방안을 강구해 나갈 계획이다.

과도한 쏠림 현상에 따른 경영리스크도 과제로 던져졌다.

진 원장은 "불확실성이 높은 시기에는 변화와 혁신이 중요하지만, 많은 금융회사가 남이 잘하는 분야를 따라해(herd behavior) 쏠림현상을 유발하고, 수익성보다는 시장점유율을 높이는데 치중하는 경향이 있다"고 진단했다.

그는 "쏠림현상은 경제적으로 ‘구성의 오류’를 유발하게 될 뿐만 아니라 경기상황이 조금만 나빠져도 대출회수가 이뤄지게 되고 이는 결국 ‘비올 때 우산을 뺏는다’는 사회적 비난까지 초래할 수 있다"면서 "과도한 쏠림현상에 따른 경영리스크가 발생하지 않도록 각별히 유념해달라"고 당부했다.

이와 함께 금감원은 금융시장 리스크 패러다임이 향후 10년내 '디지털리스크'로 전환될 것이라고 내다봤다.

진 원장은 "전통적인 은행산업은 기존 산업체계가 완전히 바뀌는 '우버 모멘트'에 직면해있다"며 이같이 전망했다.

그는 "전 세계적으로 '디지털혁명'(Digital Disruption)이 화두"라고 꼽으며 "전통적 리스크 관리상의 문제점 뿐만 아니라 이제는 새롭게 등장하는 리스크에도 적극 대응할 필요가 있다"고 역설했다.

국내 금융시장의 포화와 저성장·고령화 등에 발맞춰 은행이 관리해야 할 리스크 범위도 확대되고 있다는 지적이다.

이를 위한 은행의 리스크 관리 방향도 제시됐다.

진 원장은 "은행의 리스크 관리 전반에 대한 근본적인 혁신이 필요한 시점"이라며 "은행에서는 현행 리스크 관리체계와 리스크 내부모형, 리스크 지배구조 뿐만 아니라 리스크 관련 조직문화까지도 전면 재점검해 달라"고 주문했다.

또 "첨단 IT기술을 활용한 리스크 관리기법의 고도화와 리스크 관련 정보의 인식·산출 및 내부보고체계를 강화해 달라"고 당부했다.

핀테크 기업과의 제휴 등을 통한 신기술 도입으로 불거진 우려도 주요 과제로 꼽혔다.

진 원장은 "전자금융에서 발생하는 방대한 양의 바이오정보, 영상기록 등 신종 금융정보에 대한 내부통제가 부실해 오남용되거나 유출될 경우 막대한 운영리스크와 평판리스크에 직면할 수 있다"면서 "기술변화 등에 대한 체계적인 모니터링을 통해 새로운 리스크 요인을 적극 관리할 필요가 있다"고 말했다.

그는 "올해는 감독당국으로서도 필라2에 의해 은행의 리스크를 평가하고 평가결과에 따라 차별적 감독제도를 처음 시행하게 된다"며 "리스크관리가 은행의 핵심 경영가치로 계속 발전하길 기대한다"고 덧붙였다.

한편 이날 워크숍은 신한은행이 '빅데이터를 활용한 리스크 시스템 선진화'를, 하나금융지주가 '전사적 통합 리스크 관리체계'를 주제로 모범사례를 발표했다. 또 서강대 이군희 교수가 '은행 핀테크 활성화와 리스크 관리 혁신방안'을 주제로 강연했다.

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