한국거래소, 한국파생상품학회와 정책심포지엄 개최

송고 2018.09.13 16:23 | 수정 2018.09.13 16:22
박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

심포지엄에 앞서 정창희 한국거래소 파생상품시장본부장이 개회사를 하고있다. ⓒ한국거래소

한국거래소는 13일 한국파생상품학회와 공동 정책심포지엄을 열고 보험사 리스크의 효율적인 관리를 위한 파생상품시장 참여 방안 등을 논의했다.

이번 행사에는 보험산업 관련 금융당국, 학계 및 업계의 전문가들이 참여해 2021년 IFRS17와 K-ICS 시행과 최근 변액보험 판매 증가에 따른 보험사의 리스크 증대 및 관리의 중요성을 공유했다.

IFRS17은 보험부채를 시가로 평가하기 때문에 시장금리 변화에 따라 자본 변동성이 확대된다. 변액보험은 실적배당 상품이기 때문에 주가 하락 등 시장리스크로 인한 최저보증 위험이 증가한다.

보험사들은 자본확충 또는 거래소의 파생상품과 CCP서비스를 활용한 위험관리를 통해 규제환경 변화에 대응해야 한다는 지적이다.

박종원 한국파생상품학회 회장은 "대표적 기관투자자인 보험사의 파생상품을 활용한 리스크 관리와 파생상품시장의 경쟁력을 높이는 환경이 조성될 수 있도록 국내 파생시장의 지속적인 신상품 개발과 거래제도의 선진화를 위한 제도 개선이 필요하다"고 말했다.

정창희 한국거래소 파생상품시장 본부장은 "2008년 글로벌 금융위기 이후 금융산업의 재무건전성 강화 추세에 따라 보험사도 새로운 환경에 적응하기 위해 위험관리에 많은 관심을 기울여야 한다"며 "최근 신종자본증권 및 후순위채 발행, 유상증자 등 자본확충 보다 파생상품을 활용한 위험관리가 비용측면에서 더 유리하다"고 설명했다.

노건엽 보험개발원 리스크서비스팀장은 "IFRS17 시행으로 예상되는 자본변동성 심화에 대응하기 위해 K-ICS에서 제시한 위험경감기법을 활용한 요구자본 감소가 가용 자본 확충보다 효율적"이라고 강조했다.

이밖에 이재호 한국거래소 연구위원은 한국거래소 파생상품시장의 소개와 함께 변액보험의 보증위험 헤지 사례를 설명했고 송인정 한국외대 경영학과 교수는 보험사의 원활한 위험관리를 위해 파생상품 활용을 저해하는 법·규정상 장애 요소들의 개선이 필요하다고 역설했다.

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