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하반기부터 금융그룹 위험관리실태 평가한다

  • 송고 2019.06.11 14:30 | 수정 2019.06.11 14:36
  • 신주식 기자 (winean@ebn.co.kr)

2~3년마다 종합등급 산출…저조하면 경영개선계획 요구

중복자본·전이비율 등 자본비율 산정방식도 연내 구체화

ⓒ픽사베이

ⓒ픽사베이

올해 하반기부터 매년 2~3개 금융그룹에 대해 위험관리실태를 평가하고 종합등급이 매겨진다.

이와 함께 자본비율 산정방식도 연구용역 등의 절차를 거쳐 구체화함으로써 실질적인 리스크 관리가 이뤄질 수 있도록 유도한다.

금융위원회는 11일 최종구 위원장 주재로 '금융그룹 CEO·전문가 간담회'를 열고 문재인정부 100대 국정과제 중 하나로 추진해온 '금융그룹감독제도' 시범운영 성과 점검 및 향후 모범규준 운영방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회는 최 위원장을 비롯해 주요 금융그룹(삼성생명, 한화생명, 미래에셋대우, 교보생명, 현대캐피탈, DB손해보험, 롯데카드) 대표이사, 교수, 연구원 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

금융당국은 오는 7월 1일 만료예정인 모범규준을 개정·연장해 지속 적용하고 개정된 모범규준을 토대로 감독대상 지정, 자본적정성 기준, 위험관리실태 평가 등 향후 금융그룹감독 운영방안을 구체화한다는 방침이다.

감독대상 지정요건에 대해서는 시범운영 기간인 점을 감안해 금융그룹 중 비주력업종 자산규모 5조원 이상 7개 그룹을 지정한다는 현행 기준을 유지하고 향후 법 제정시 국제적 기준 등을 감안해 제외요건 등 감독대상 지정요건을 구체화할 예정이다.

금융위 관계자는 "감독대상 금융그룹 지정은 매년 6월 검토해 발표한다는 방침이나 올해 하반기 중 금융계열사 매각을 마무리할 예정인 롯데그룹의 경우 매각 완료 후 감독대상 금융그룹에서 제외될 수 있다"고 설명했다.

자본적정성 기준에 대해서는 현재 중복자본 차감, 전이위험의 경우 자본적정성 평가기준 초안에 따라 그룹별 자본비율에 반영하고 내부 모니터링을 실시하고 있으나 집중위험에 대해서는 '금융그룹감독법안' 등에 대한 국회 논의와 연계해 검토할 필요가 있어 적용하지 않고 있다.

자본적정성 기준에 따라 금융그룹의 자본비율은 적격자본(자본합계-중복자본)이 필요자본(최소요구자본+집중위험+전이위험) 이상을 유지해야 한다.

지난해 말 기준 금융그룹별 자본비율을 살펴보면 삼성(329.7%), 한화(213.4%), 교보(318.4%), 미래에셋(282.3%), 현대차(184.9%), DB(215.8%), 롯데(232.7%)의 평균 자본비율은 269.8%로 나타났다.

하지만 중복자본을 차감하고 전이위험을 가산한 자본비율에서는 삼성이 220.5%로 낮아지는 것을 비롯해 한화(156.9%), 교보(210.4%), 미래에셋(125.3%), 현대차(141.5%), DB(167.2%), 롯데(168.2%) 모두 적잖은 하락폭을 기록하며 평균 자본비율로 181.0% 수준에 그쳤다.

금융위 관계자는 "금융그룹별 자본규제 영향은 중간평가등급인 3등급으로 단순가정해 보수적인 관점으로 시뮬레이션을 한 결과"라며 "미래에셋의 중복자본 비중이 높은 것은 직렬적인 지배구조를 갖고 있기 때문"이라고 설명했다.

이어 "각 기업들이 내부적으로는 파악하고 있겠지만 금융당국에서 중복자산 등을 감안해 자본비율을 산출하고 이를 금융그룹과 함께 관리한다는 측면에서 의미가 있다"고 덧붙였다.

금융당국은 올해 하반기 중 다양한 자본거래에 대한 중복자본 기준을 마련하고 전이위험 평가항목 지표를 보완해 필요자본 가산 산정방식을 구체화할 계획이다.

금융그룹들은 올해 하반기부터 은행지주와 유사하게 2~3년에 1회꼴로 경영실태평가를 받게 된다.

이와 같은 기준에 따라 금융당국은 매년 2~3개 금융그룹을 대상으로 위험관리실태 평가를 실시하고 종합등급을 산출한다.

위험관리체계(30%), 자본적정성(20%), 위험집중·내부거래(20%), 소유구조·이해상충(30%)으로 구분해 이뤄지는 위험관리실태 평가는 정성평가 중심으로 실시되며 전체 5등급 중 4등급 이하인 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고하게 된다.

금융위 관계자는 "금융그룹의 건전성과 리스크 관리를 위한 것이기 때문에 일반적인 금융회사들을 대상으로 하는 종합검사와는 성격이 다르다"며 "평가 결과 미흡한 부분에 대해 이를 보완할 수 있도록 컨설팅이나 개선권고 등이 진행된다"고 말했다.

금융당국은 지난 1년간 모범규준을 토대로 금융그룹감독제도를 시행한 결과 전담부서 설치, 위험관리협의회 구성, 내부규정 정비 등 리스크 관리를 위한 기본체계가 마련되고 감독조직 신설, 감독부서간 협업 등을 통해 제도도입을 위한 기반이 마련된 것으로 평가했다.

하지만 금융그룹감독제도가 시범적용을 거쳐 정규 리스크 관리·감독 제도로 안착하기 위해서는 조속한 법제화와 금융그룹 스스로 리스크 관리 세부기준 마련과 위기상황에 대한 대응방안 수립 노력도 필요한 상황이다.

최종구 위원장은 "정부는 금융그룹감독 법제화를 위해 모든 노력을 기울이되 법 제정까지는 모범규준을 통한 금융그룹감독을 시행하고 제도의 원활한 정착을 지원해 나가겠다"며 "올해 하반기에는 모범규준을 바탕으로 금융그룹감독제도가 보다 내실있게 운영되도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

이어 "금융그룹 동반부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울 삼아 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 염두에 두고 개선노력을 꾸준히 기울여야 한다"고 덧붙였다.


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