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괴리율 높은 원유ETN, 13일부터 단일가매매

  • 입력 2020.04.09 21:56 | 수정 2020.04.09 21:56
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

거래소 30분 단위로 호가 접수해 하나의 가격으로 거래 체결

ⓒ한국거래소ⓒ한국거래소

한국거래소는 오는 13일부터 지표가치와 시장 가격 간 괴리율이 과도한 상장지수증권(ETN)에 대해 단일가 매매를 시행한다고 9일 밝혔다.

단일가 매매가 시행되면 거래소는 30분 단위로 호가를 접수해 하나의 가격으로 거래를 체결한다. 이는가 해당 종목의 괴리율 수준이 정상화할 것으로 판단할 때까지 유지된다.

단일가 매매 대상은 오는 10일 장 종료 기준으로 괴리율이 30%를 초과하고 유동성공급자(LP)의 보유 물량 부족 등으로 정상적인 가격 형성이 어렵다고 판단되는 ETN 종목이다. 해당 종목은 10일 장 종료 이후에 공시된다.

괴리율이 과도한 ETN 종목에 대한 매매거래 정지 기간도 연장된다.

매매거래 정지 이후 거래가 재개된 이후에도 괴리율이 안정되지 않으면 거래소가 괴리율 정상화가 가능하다고 인정할 때까지 무기한으로 거래 정지가 연장된다.

거래소는 정규 시장 매매거래 종료 시 실시간 지표가치를 기준으로 산출한 괴리율이 5거래일 연속으로 30%를 초과하는 종목에 대해 다음 날 하루 동안 매매거래를 정지하겠다고 밝힌 바 있다.

이는 최근 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 관련 ETN의 괴리율 확대 추세가 이어진 데 따른 조치다.

지난달 초부터 WTI 원유 선물 가격이 급락하면서 관련 ETN의 지표가치가 크게 하락했는데도 시장 가격은 지표가치보다 비정상적으로 높은 수준으로 형성되어 대규모 손실 위험이 커졌다.

지표가치보다 시장 가격이 높게 형성된 종목을 현재 시장가격에 매수할 경우 시장가격이 지표가치로 수렴하는 과정에서 괴리율만큼의 투자 손실이 발생할 수 있다.


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