"너무 빨리 컸나"…당국, 저축銀에 '리스크관리' 주문

송고 2021.04.07 10:26 | 수정 2021.04.07 14:32
EBN 신진주 기자 (newpearl@ebn.co.kr)

SBI·OK저축은행 '경영유의' 통보받아…위험가중자산 증가·BIS비율 추가 하락 우려

SBI, OK 등 대형 저축은행들이 초고속 성장을 거듭하면서 위험 관리 등을 들여다 볼 필요성이 커졌다는 것이 업계의 설명이다.ⓒ연합

저축은행 업계 1, 2위사인 SBI, OK저축은행이 최근 금융당국으로부터 리스크관리 체계 강화를 위한 중장기 계획을 제출할 것을 요구받았다.

최근 1년간 높은 성장세를 보이고 있으나 사업계획 수립시 상품별·업종별 리스크 한도 등을 설정하지 않아 포트폴리오 편중현상 등 신용리스크에 대한 내부적인 관리정책이 미흡하다는 것이 금융당국의 판단이다.

7일 업계에 따르면 지난달 말 금융감독원은 SBI저축은행에 '경영유의' 조치를 통보했다. 위험가중자산 급증에 따른 리스크 관리를 강화하고 인수금융 취급 관련 리스크를 강화하라는 사안이다.

경영유의는 금융사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치로 금융사는 개선사항을 6개월 내 금감원의 보고해야한다.

SBI저축은행은 작년 9월 기준 위험가중자산이 8조8960억원으로 34.4% 증가한 반면 자기자본은 27.7% 늘어나는 데 그쳤다.

이에 따라 건전성 지표인 BIS 비율(위험가중자산 대비 자기자본 비율)이 0.7%포인트 하락한 것이 문제로 지적됐다.

지난해 9월말 기준 대출금 총액은 9조883억원으로 1년전(6조8223억원) 보다 2조2660억원(33.2%) 증가했다.

대출금 등 위험가중자산이 급격히 증가할 경우 BIS기준 자기자본비율이 추가적으로 하락할 우려가 있다는 것이 당국의 판단이다.

금감원 측은 "앞으로 대출금 등 위험가중자산이 급증되는 경우를 대비해 리스크 관리를 강화하고, 자본적정성 지표에 대한 중장기 목표와 구체적인 이행 계획을 수립해 적극 이행할 필요가 있다"고 전했다.

경영참여형 사모집합투자기구(PEF)가 기업 인수를 목적으로 설립한 투자목적회사(SPC)에 대한 대출(이하 인수금융) 잔액이 1년전보다 22.8% 급증했는데 사후관리가 미흡하다는 지적도 받았다.

인수금융 특수성을 반영한 대출 심사 및 담보물 공정가치 평가 등에 관한 별도의 기준을 마련하지 않고 인수금융에 대한 전체적인 취급 현황 파악은 물론 익스포져 관리, 리스크 분석 등 사후관리를 실시하지 않고 있다는 것이다.

이에 인수금융에 대한 구체적인 심사기준, 담보물에 대한 공정가치 평가 등 기준을 마련해 운영하고 전사적 차원의 취급 현황, 익스포져 관리 등 리스크 관리를 강화하고 유의받았다.

대환대출 취급 관련 업무처리 절차도 보강해야한다. SBI저축은행은 대출 취급 이후 5년이 경과했으나 만기에 대출금을 일시 상환하지 못하는 차주를 대상으로 대환대출을 취급하기 위해 '연장론'을 운영중이다.

그런데 내규 '연장론 취급지침'과 달리 연체 발생으로 자산건전성이 '요주의 이하'로 분류된 차주에 대해서도 연체이자를 납입하는 조건으로 '연장론'을 취급하고 자산건전성 분류를 '정상'으로 상향시킨 사례가 있다고 꼬집었다.

앞서 지난달 22일 OK저축은행도 같은 이유로 '경영 유의' 조치를 받았다. 금감원은 “최근 1년간 자산이 26.5%(2020년 6월 기준) 증가하는 높은 성장세를 보였지만 사업 계획 수립 시 자산 운용 편중 현상 등 리스크에 대한 내부적인 관리 정책이 미흡했다”고 밝혔다.

특히 OK저축은행은 2155억원 규모로 유가증권을 운용하고 있는데 투자 대상이 대부분(75.8%) 금융업에 편중돼 있었다. 금융 업종 변동성이 커질 경우 위험 관리에 취약할 수밖에 없었던 셈이다. 여기에 유가증권을 운용하는 인력이 3명인데, 이 중 2명은 자산운용 경력과 자격증이 전혀 없어 전문성이 약하다는 점도 지적됐다.

SBI, OK 등 대형 저축은행들이 초고속 성장을 거듭하면서 위험 관리 등을 들여다 볼 필요성이 커졌다는 것이 업계의 설명이다.

지난해 주요 저축은행들은 신종코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태로 대출 수요가 크게 늘어나면서 순이익, 자산이 동반 성장했다.

SBI저축은행은 지난해에만 당기순이익이 2583억원을 기록해 전년 동기 대비 37.2%나 늘어났다. OK저축은행도 같은기간 당기순이익이 1851억원을 기록해 1년 전보다 66.1% 급증했다.

자산 성장세도 가파르다. SBI저축은행의 지난해 자산은 11조2552억원으로 8조6876억원이던 전년 보다 2조5676억원(29.5%) 증가했다. OK저축은행도 지난해 자산이 10조원에 육박했다. OK저축은행의 자산은 9조162억원으로 전년동기보다 23.6% 늘었다.

이들 저축은행은 "경영유의는 일종의 컨설팅 개념으로 감독당국이 살펴본 결과 애매한 부분들에 대해 숙제를 던져주고 간 것"이라며 "권고 조치 사항에 대해 면밀히 검토해 개선안을 마련할 방침"이라는 입장을 밝혔다.

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