펀드 사기 혐의로 검찰 수사를 받는 옵티머스자산운용을 현장검사한 금융당국이 옵티머스의 혐의를 부정거래행위(투자제안서와 상이한 자산 편입) △펀드자금 횡령 △검사업무 방해 등으로 요약했다.
사고 이전부터 '요주의' 운용사로 분류된 옵티머스는 비시장성 자산이 1000억원 이상인 사모펀드 운용로 만기구조 위조 가능성을 안고 있었다. 금융당국은 투자자 피해구제를 위해 검사결과 분석, 법률 검토 등 분쟁조정 가능 여부를 검토 중이다.
23일 금감원은 '옵티머스자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응' 브리핑에서 앞서 진행한 모니터링에서 '요주의' 운용사로 선정된 옵티머스의 위규 혐의를 포착하고 현장검사를 지난 6~7월사이 실시했다고 밝혔다. 이 검사에는 옵티머스와 관련된 옵티머스 펀드 관련 NH투자증권, 한국예탁결제원, 하나은행에 대한 현장검사도 포함됐다.
금감원은 앞서 일정규모 이상의 운용사(52개사) 대상 유동성 현황 등을 점검해 자금 유출입 모니터링 및 검사 대상 선정 단계를 진행했다.
특히 비시장성 자산이 1000억원 이상인 사모펀드 운용사 대상으로 과도한 비시장성 자산 편입 등 펀드 만기시 유동성리스크에 노출 우려가 높은 상태를 기준으로 삼았다.
이밖에 리테일 판매 비중을 추가로 분석하여 옵티머스 포함 10개 운용사를 집중관리대상으로 선정했다. 이들 자산운용사에 대한 점검은 △1월~2월: 1단계 위험 분석 및 유동성 모니터링 △3월~4월: 2단계 서면 검사 △5월~7월 3단계 옵티머스 현장검사 순으로 진행됐다.
금감원은 현장검사 초기 옵티머스 사태 문제의 심각성을 감안해 검찰과 공조해 검사를 진행하면서 △부정거래행위(투자제안서와 상이한 자산 편입) △펀드자금 횡령 △검사업무 방해 등의 혐의가 있었다고 밝혔다. 특히 '공공기관 발주 확정 매출채권에 직·간접 투자한다고 했지만, 실제 펀드자금이 공공기관 매출채권에 투자되지 않고 다르게 사용된 혐의가 나왔다는 설명이다.
이 날 금감원 자료에 따르면 옵티머스의 펀드는 46개, 설정원본 기준 5151억원으로 이 중 환매중단된 펀드는 약 2401억원 규모의 24개 펀드다.
나머지 22개 펀드 또한 환매 연기 펀드와 동일하거나 유사한 자산으로 구성돼 있어 만기 도래시 환매 연기가 불가피할 것으로 보인다.
이번 중간점검에서 금감원은 옵티머스자산운용의 부정거래행위, 펀드자금횡령, 검사업무 방해 등을 발견했다.
특히 김재현 대표이사가 펀드 자금 일부를 개인 계좌를 통해 주식 및 선물 옵션 매매 등에 이용했으며 펀드 자금 횡령 규모가 수백억원 수준에 달한다는 사실도 검찰 수사 등을 통해 인지했다.
금감원은 “펀드자금은 수차례의 이체 과정을 거쳐 대표이사 개인명의 증권 계좌로 입금됐으며 대표이사는 동 자금을 사용해 개인 명의로 주식 및 파생상품 등에 투자했다”고 말했다.
조사에 따르면 옵티머스 펀드 편입자산의 98%는 비상장 사모사채로 구성돼 있으며 해당 채권은 씨미펜에스(2,052억원), 아트리파라다이스(2,031억원), 라피크(402억원), 대부디케이에이엠씨(279억원) 등이 발행했다.
금감원 관계자는 “펀드 자금은 사모사채 발행사를 거쳐 복잡한 자금이체 과정을 통해 다수의 위험 자산에 투자했다”며 “자금 사용처는 약 60여개 투자처, 3000억원 내외 수준이나 신뢰성이 낮아 자산 실사 등을 통해 확인할 필요가 있다”고 말했다.
위법행위 혐의자가 제출한 자료인 만큼 금액이 부풀려졌을 가능성이 크고 권리 관계가 불투명한 자산이 다수로 회수 가능성이 낮을 것이란 판단이다.
향후 금융당국은 판매사 등의 협조를 얻어 채권 보전 절차를 취하는 한편 객관적 가액 평가를 위한 실사를 실시한다. 오는 12월 29일 옵티머스자산운용의 조치 명령이 종료되기때문에 이를 감안해 제재 절차를 신속하게 진행할 계획이다.
이와 함께 투자자 보호를 위해 펀드 이관도 병행한다. 금감원은 "자산실사 완료 시 기준가 조정 등의 과정을 거친 후 책임성 있는 자산운용사로 펀드 이관이 이뤄질 계획”이라며 “검찰 수사 결과 등으로 펀드 자금과 관련된 상장법인 등의 불공정거래 혐의가 발견된 경우 신속하게 조사할 것”이라고 언급했다.
